[로봇vs인간 3주차] 누적 수익률 `로봇:인간=1.4 : 0.17`...쿼크 돋보였다

‘매경 로봇vs인간 주식 실전투자대회’가 3주차까지 마무리된 가운데 쿼크투자자문을 제외한 로봇과 인간펀드매니저 대표들은 시장 수익률에 밑도는 성적을 냈다.
1일 실전투자대회를 공동주최하는 신한금융투자와 에프앤가이드에 따르면 쿼크투자자문의 ‘QQTS’가 누적수익률(4월28일 기준) 2.50%로 2주 연속 1위를 차지했다. 한국투자네비게이터(-1.04%)를 제외한 모든 펀드들도 일단 누적수익률은 플러스를 유지하고 있다. 로봇대표선수 3곳의 평균 누적수익률은 1.40%(전주 대비 0.24%포인트 하락), 인간펀드매니저 대표 3곳의 평균누적수익률은 0.17%(전주대비 1.47%포인트 하락)로 집계됐다.
하지만 벤치마크(BM)를 기준으로 봤을때 아웃퍼폼(수익률 상회)한 펀드는 QQTS 뿐이다. 코스피200지수 선물 매수·매도 전략으로 운용되는점을 고려해 유일하게 롱숏펀드를 BM으로 쓰는 QQTS는 BM 대비 2.20% 높은 수익률을 내고 있다. 그 외 펀드들은 BM인 코스피200의 누적수익률 1.64%에 미치지 못했다. 다만 최근 일주일 기준으로 살펴보면 BM대비 아웃퍼폼한 펀드는 로봇대표 3곳과 ‘KB밸류포커스’ 등 4곳으로 늘어난다.
펀드별 운용전략을 살펴보면 QQTS는 지난달 22일 시장 하락을 예측해 매도 포지션을 확대했다. 이날 코스피200은 전일 대비 0.43% 하락했지만 QQTS는 0.31%의 수익을 얻었다. 지난달 26일 매도 포지션을 모두 청산하고 매수 포지션으로 전환한 뒤 27일 누적수익률이 3.38%까지 상승했지만, 28일 시장 하락으로 손실이 발생해 2.50%로 마감했다.
누적수익률 1.51%로 종합순위 2위까지 상승한 위즈도메인의 ‘위즈봇1호’는 최근 7일간 종목 매수·매도없이 기존 포트폴리오를 유지했다. 위즈도메인 관계자는 “보유 종목 중 대형주는 삼성SDI가 한주간 6.5% 상승했고, 중소형주에서는 아미노로직스가 18.6% 오르며 펀드 수익률 제고에 기여했다”고 밝혔다.
삼성증권의 ‘POP ROBO주식형1호’는 지난 한 주간 벤치마크 대비 0.24%포인트 높은 수익률을 보여주며 누적수익률 0.19%를 기록했다. 지난주 시장 대비 높은 성적을 낼 수 있었던 이유로 삼성증권측은 “글로벌 기초자산 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)을 통한 리스크헤지 투자전략이 유효했기 때문”이라고 설명했다. 원유기초자산ETN이 주간수익률 13%를 기록한 것을 비롯해 은선물 기초자산 ETN, 옥수수 기초자산 ETN 등에서 수익이 발생했다.
또 POP ROBO주식형1호는 전주 대비 해외 ETF 비중을 약4% 늘리며 현재 현금 포함한 비위험 자산 비중이 15%(전주 7%)까지 확대했다. 아울러 미국·유럽지수 기초자산 ETF와 중국증시 하락가능성에 베팅하는 차이나 인버스 ETF 비중을 늘렸다.
인간 펀드매니저간 순위에서는 처음으로 KB밸류포커스(최웅필)가 2주간 누적 수익률 0.96%를 기록하며 선두에 이름을 올렸다. 신영밸류고배당(박인희)은 0.61%, 한국투자네비게이터(박현준)는 -1.04%를 각각 기록했다.
[채종원 기자]