반등場 성적도 로봇이 뒤져

■ 매경 '로보 vs 인간' 투자대회

로보어드바이저 대표선수인 위즈도메인이 '매경 로봇 vs 인간 주식 실전투자대회'에서 1위로 처음 올라섰다. 다만 지난달 24일 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴(브렉시트) 투표 이후 변동성이 커진 시장에서 로보어드바이저들의 대응이 상대적으로 인간 대표 펀드들에 비해 부진한 것으로 나타났다. 과거 데이터 분석만으로는 예측하기 힘든 돌발 변수가 생기다 보니 급락 국면에선 수익률이 더 떨어지고, 반등 국면에서도 회복세가 더뎠다. 단기적이긴 하지만 '순발력' 면에서 다소 취약점을 드러낸 것이다.
3일 실전투자대회를 공동 주최하는 신한금융투자와 에프앤가이드에 따르면 대회 12주차(6월 24~30일) 기준 로봇 대표선수 3곳의 평균 누적 수익률은 -2.89%를 기록했다. 전주 대비 1.59%포인트 하락한 것이다. 반면 인간 펀드매니저 대표 3곳의 평균 누적 수익률은 -1.76%로 일주일 새 0.03%포인트 상승했다. 대회 시작 후 평균 누적 수익률 부문에서 인간 대표가 로봇 대표를 앞선 것은 이번이 처음이다.
예기치 못한 위기 때는 로봇이 인간을 뛰어넘기 어려울 것이라는 염려가 어느 정도 들어맞은 것이다. 벤치마크(BM)인 코스피200의 누적 수익률은 0.76%였다. 로봇·인간 가리지 않고 대회에 참가한 펀드 6곳이 모두 시장 수익률을 못 따라갔다.
처음 1위로 도약한 위즈도메인의 '위즈봇1호'는 대회 기간 누적 수익률 0.19%를 기록했다. 브렉시트 당일 중소형주 중심으로 급락하며 하루 만에 수익률이 5.5% 하락했지만 이후 빠른 회복세를 보이며 현재 대회 참가 선수 중 유일하게 플러스 수익을 내고 있다.
위즈도메인 관계자는 "향후 인간 펀드매니저의 대응 전략을 분석해 현 알고리즘에 추가 적용하는 방안을 연구할 것"이라고 밝혔다.
쿼크투자자문의 'QQTS'도 브렉시트 정국에서 부진한 모습을 보이며 종합순위가 1위에서 4위로 떨어졌다. 현재 누적 수익률은 -2.57%로 고유 BM인 롱숏펀드 평균(-0.72%)보다도 낮다.
이번 브렉시트 국면에선 삼성증권의 'POP ROBO주식형1'의 대응력이 상대적으로 우수했다. 'POP ROBO주식형1'은 최근 일주일간 0.16% 하락하는 데 그쳐 로봇 대표 중 낙폭이 가장 작았다.
삼성증권 관계자는 "브렉시트 발생 전부터 로봇 스스로 현금과 단기채권 비중을 늘려 리스크 방어를 함으로써 시장 대비 덜 하락했고, 브렉시트 이후에는 증시 반등을 주도하는 종목을 편입했다"고 설명했다.
반면 인간 대표 펀드들은 시장 반등 덕분에 일주일 새 수익률이 소폭 상승했다. 신영밸류고배당(박인희)과 한국투자네비게이터(박현준)는 최근 일주일간 모두 0.3% 이상 상승하며 종합 2위(누적 수익률 -1.04%)와 3위(-1.58%)를 차지했다. KB밸류포커스(최웅필)의 누적 수익률은 -2.68%다.
[채종원 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]