`1조 손실` 라임사태로 사모펀드 신뢰 추락…"리스크 관리 필요"

↑ 20일 오전 정부서울청사 앞에서 열린 `라임사태 관련 금융위원회 규탄 기자회견`에서 전국사무금융노동조합연맹 참석자가 관련 발언을 하고 있다. [사진 제공 = 연합뉴스]

'라임 사태' 손실액이 1조원을 넘길 것으로 추정되는 가운데 사모펀드에 대한 투자자의 신뢰가 추락하고 있다. 투자자 보호를 위해 사모펀드 리스크 관리가 필요하다는 조언이 나온다.
20일 금융투자업계에 따르면 금융감독원은 2월 임시국회 정무위원회에 출석해 해외금리연계 파생결합펀드(DLF)와 라임자산운용 사모펀드 사태가 어떻게 진행되고 있는지 보고했다.
윤석헌 금융감독원장은 이와 관련해 "감독·검사를 책임지는 금융감독원장으로서 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 송구스럽게 생각한다"며 "일련의 사모펀드 사태는 국민 신뢰에 기반하는 금융회사가 내부통제 및 투자자 보호에 소홀한데 기인했다"고 밝혔다.
라임자산운용의 예상 손실액은 1조원을 넘어설 것으로 보인다. 금감원이 지난 14일 라임자산운용에 대한 중간 검사와 회계법인의 실사 결과다. 라임자산운용의 환매 중단 2개 모(母)펀드인 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호' 손실률은 각각 49%, 30%로 집계됐다. 장부가액 기준 1조5268억원 가운데 최대 7300억원 가량의 손실이 예상된다. 여기에 청산 단계에 돌입한 북미 IIG 펀드의 원금 삭감과 플루토 TF펀드의 손실 등이 추가로 반영된다.
앞서 파생결합펀드(DLF)가 대규모 투자손실을 가져온데다 이번 라임사태까지 겹쳐 사모펀드의 대한 개인 투자자들의 투자심리가 크게 위축된 상황이다.
금융투자협회에 따르면 개인의 사모펀드 판매잔고는 지난해 7월부터 감소세를 보이고 있다. 지난 7월 26조9876억원에서 8월(26조3983억원), 9월(25조7144억원), 10월(24조7175억원), 11월(24조1120억원), 12월(23조9156억원)으로 줄었다.
김종민 자본시장연구원 선임연구위원은 최근 발간한 리포트를 통해 "최근 국내에서 일어난 일련의 개방형 사모펀드 환매중단 사례는 운영리스크와 유동성리스크 등 사모펀드 리스크의 발현과정을 집약적으로 보여주고 있다"며 감독당국의 규제체계 개선을 촉구했다.
김 연구위원은 "글로벌 금융위기 이후 미국과 유럽에서는 사모펀드의 운영리스크와 시스템리스크를 관리하기 위해 사모펀드에 대한 규제를 도입했다"며 "최근에는 전세계적으로 개방형펀드의 유동성리스크 규제가 투자자간 형평성과 금융시스템 안정성 제고 차원에서 강화되고 있는 추세"라고 설명했다.
그러면서 "감독당국은 국내 사모펀드에 내재된 리스크에 대한 면밀한 검토를 거쳐 현행 사모펀드 규제체계를 개선할 필요가 있다"며 "국내 운용업계 또한 투자자의 신뢰를 회복하기 위해 규제여부와는 관계없이 자체적인 위험관리 조직 및 체계, 내부통제 기준, 유동성리스크 관리체계 등을 재정비하여 역량을 강화할 필요가 있다"고 말했다.
[디지털뉴스국 김현정 기자]