금융사 이사회, 리스크관리 취약

국제통화기금(IMF)이 한국 금융회사 이사회의 리스크 관리 능력에 대한 보다 면밀한 감독이 이뤄져야 한다고 지적했다. 농협ㆍ수협ㆍ신협 단위조합, 새마을금고 등 비은행 예금 취급 기관은 신용 리스크에 대한 대비가 불충분해 은행 수준의 규제가 필요하다는 지적도 제기됐다.
21일 금융위원회에 따르면 IMF는 이 같은 내용을 담은 금융 부문 평가프로그램(FSAP) 결과 보고서를 공개했다. IMF가 한국 금융 부문에 대해 FSAP 평가를 한 것은 2003년 이후 10여 년만이다. IMF는 지난해 두 차례 한국을 방문해 금융시스템 안정성, 국제기준 총족 여부를 조사한 뒤 이 같은 보고서를 발표했다.
IMF는 또한 보고서에서 자본 유출입 확대 등에 따라 발생할 수 있는 시스템 리스크에 적기에 대응하고 거시건전성을 전담하는 공식적인 기관 설립이 필요하다고 제안했다.
보고서에는 우회적으로 표현됐지만 IMF는 이번 실사 과정에서 금융회사 지배구조에 대해 정성적 평가 비중을 높여야 한다고 지적한 것으로 알려졌다. 이사회 리스크 관리능력뿐 아니라 CEO 리스크가 금융회사와 시장에 미치는 영향이 매우 크기 때문이다.
최근 한국 주요 금융지주에서 금융사고가 잇따라 발생하고 KB금융ㆍ신한금융 같은 대형 금융지주에서 주요 경영진 간 다툼이 발생한 것을 의식한 것으로 풀이된다. 이런 사고가 지배구조 후진성에서 비롯되고 있다고 보고, 이 부분에 대한 금융당국 감독 역량이 강화돼야 한다는 점을 IMF는 강조했다.

전통적으로 금융회사에 대한 평가는 CAMEL(자본적정성ㆍ자산건전성ㆍ경영능력ㆍ수익성ㆍ유동성) 등 5개 부문을 중점적으로 평가하고 있다. 이 중에서 자본적정성ㆍ자산건전성ㆍ수익성ㆍ유동성은 정량적 평가항목이지만 경영능력은 정성적 평가항목이다.
금융위 관계자는 "앞으로 CAMEL에서 정성적 평가항목인 M(Management Capabilityㆍ경영능력) 평가에 좀 더 높은 비중을 둘 필요성이 있다는 권고를 한 것"이라고 설명했다.
상호금융기관 취약성에 대해 지적한 것도 눈여겨볼 대목이다. 농협ㆍ수협ㆍ신협 단위조합, 새마을금고 등은 관리감독 사각지대라는 말이 있을 정도로 제대로 된 감독이 이뤄지지 않고 있다. 특히 새마을금고는 소관 부처가 안전행정부이다 보니 금융감독 일관성이 지켜지지 않는다는 지적도 나왔다. 이 때문에 IMF는 비은행 예금 수취 기관에도 은행과 동일한 규제를 적용해야 한다고 주장했다.
IMF는 지난해 3월 기준 상호금융기관 전체 자산이 352조원에 달해 전체 금융권에서 9.9%를 차지하고 있다며 보다 면밀한 관리감독을 주문했다. IMF는 금융당국 독립성 강화가 중요하다는 점도 지적했다. IMF는 정부와 논의 과정에서 금융위 상임위원 등 임기가 지켜지지 않고 있는 점을 예로 들었다. 금융위 독립성 강화를 위해 입법 과정, 상임위원 추천 절차 등에도 변화가 필요하다는 지적이 있었던 것으로 알려졌다.
예를 들면 법 개정 시 규제개혁위원회 심의를 거치는데 금융회사 등 이익단체 영향력이 커질 수 있다는 점이 대표적이다.
재계를 대변하는 대한상공회의소 등에서 상임위원을 추천하는 것이 바람직한지에 대해서도 의문을 제기했다. IMF는 지급ㆍ결제ㆍ청산 등 금융시장 인프라스트럭처를 규제하고 감독 감시를 강화하기 위해 한국은행과 금융위가 보다 협력을 강화할 필요가 있다고 지적했다.
[박용범 기자]