로봇 vs 인간 실전투자대회 2개월 점검해보니

국내 로보어드바이저 시장이 아직 초창기지만 로봇이 권하는 투자 전략을 실전에서 활용해볼 만하다는 결과들이 속속 나오고 있다. 지난 4월 8일 시작해 2개월을 눈앞에 둔 '매경 로봇vs인간 주식 실전투자대회'에서 로봇대표 3곳이 인간대표보다 평균 2.25%포인트 높은 수익률을 내고 있다. 또 로봇이 주식시장 상황에 따라 매수·매도 종목을 추천하는 유안타증권의 '티레이더'도 시장을 앞서는 초과수익을 올리며 선전하고 있다.
6일 실전투자대회를 공동주최하는 신한금융투자와 에프앤가이드에 따르면 지난 2일 기준 로봇대표선수 3곳의 두 달간 평균 누적수익률은 1.32%를 기록했다. 지난주에 비해 평균 1.23%포인트 상승했다. 인간 펀드매니저 대표 3곳의 두 달 평균 누적수익률은 -0.93%에 그쳤다. 같은 기간 벤치마크(BM)인 코스피200 수익률 0.78%에도 못 미쳤다.
대회 2주째부터 코스피 선물에 주로 투자하는 쿼크투자자문 'QQTS'가 꾸준히 1위를 달리고 있다.
현재 두 달간 누적 수익률이 4.04%에 달하고, 최근 한 달 수익률도 2.21%를 기록했다. QQTS는 대회 시작 이후 37영업일 중 23영업일 동안 플러스 수익률을 내며 일간 승률이 62%에 달했다. QQTS는 지난달 31일 상승 쪽에 베팅하는 코스피선물지수 매수포지션으로 전환한 뒤 현재 동일 상태를 유지하고 있다.
로봇이 특허 등 기술가치 우량주를 엄선해 투자하는 위즈도메인의 '위즈봇1호'도 꾸준한 수익을 내고 있다. 누적수익률 3.36%를 올렸고, 특히 최근 한 달간 수익률은 2.45%로 전체 1위다. 위즈봇1호는 총 91개 종목을 담고 있고 이를 크게 4개 포트폴리오로 분리해 운용 중이다. 포트폴리오별 수익률은 2.0~4.7%다. 대형주 중에는 28% 수익률을 낸 만도가 눈에 띈다. 또 JW중외제약과 애경유화가 각각 46%과 36% 수익률을 냈고, 코스닥 바이오업체 아미노로직스는 114% 고수익을 올렸다.
다만 삼성증권의 'POP ROBO주식형1'은 누적수익률 -3.45%로 다소 고전 중이다. 특히 최근 한 달간 -3%로 부진했다. 삼성증권 관계자는 "벤치마크를 밑도는 수익률이 1개월 이상 지속되고 있는 것은 시장 상황에 맞게 포트폴리오를 미세 조정 중이기 때문"이라며 "글로벌 투자하는 상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN)은 시장 하락에 대비한 포트폴리오에서 지금은 점진적으로 상승에 맞는 포트폴리오로 바꾸고 있는 중"이라고 설명했다.
ETF·ETN 포트폴리오를 보면 원자재(금 은 구리)는 하락에 베팅하는 인버스 비중이 9%에 달한다. 반면 미국(S&P, 나스닥) 5%,달러 4%,원유 2%,일본 주식 2% 등은 상승 쪽에 베팅하고 있으나 원유는 상승 탄력성 둔화로 비중을 다소 줄였다.
에프앤가이드에 따르면 일간 수익률의 연환산 변동성은 QQTS가 11.5%로 가장 낮았다. 이어 삼성 POP ROBO1이 12.19%, 위즈봇1호가 13.09% 등을 보였다. POP ROBO1은 누적 수익률이 무위험수익률(CD금리)보다 낮아 샤프 비율이 마이너스(-0.03)였으나, QQTS와 위즈봇1의 샤프 비율은 1.5 이상으로 매우 우수한 수준이었다.
에프앤가이드 관계자는 "QQTS는 상대적으로 작은 위험으로, 높은 수익률을 달성하고 있다"고 평가했다. 인간 펀드매니저 중에서는 KB밸류포커스(최웅필)와 신영밸류고배당(박인희)이 각각 누적수익률 -0.19%와 -0.28%로 종합 순위 3, 4위를 각각 차지했다.
유안타증권의 종목 추천 시스템 '티레이더'는 계속해서 위력을 발휘하고 있는 것으로 나타났다. 6일 기준으로 티레이더가 매수 추천 중인 국내 상장 종목 698개의 평균 주가상승률은 13.03%에 달했다. 최초 매수추천 신호가 나왔을 때 매수해서 지금까지 보유했을 경우 평균적으로 13.03%의 평가이익을 낼 수 있었다는 얘기다. 지난 1월 4일부터 6월 3일까지 코스피는 3.5%에 오르는 데 그쳤다.
특히 지난 1월 29일 티레이더가 매수하라고 추천한 포스코대우는 1만5400원이던 주가가 지난 3일 종가 기준으로 2만3650원까지 53.6% 뛰었다. 최근 중국수요로 철광석 가격이 급등하자 큰손들이 포스코대우를 사들이기 시작했고, 이런 움직임을 포착한 티레이더가 매수신호를 보낸 것으로 관측된다.
[용환진 기자 / 채종원 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]