국민연금 기금운용본부는 최근 '기금 포트폴리오 계량분석 시스템 구축사업 희망업체 정보제공요청서'를 접수했다. 기금본부는 이를 통해 사업 소요예산을 파악하고 내년 예산안에 포함시켜 계량분석 시스템 사업자를 선정할 예정이다. 실제 도입 시점은 내년 중반 이후가 될 전망이다. 국민연금 관계자는 "국내 주식의 체계적 운용을 위해 기존 정성적 투자 방식에서 계량화를 통한 운용 필요성이 커지고 있다"면서 "분석 대상 데이터양의 증대에 대응할 수 있는 성능과 안정성을 갖춘 계량분석 인프라를 구축하려는 목적"이라고 설명했다.
새 계량분석 시스템이 도입되면 금리, 환율, 경제성장률 등 다양한 빅데이터를 활용한 분석이 가능해진다. 운용 중인 포트폴리오의 위험도를 실시간으로 측정하고, 새로 편입할 종목과 기존 포트폴리오와의 상관관계 등을 고려한 포트폴리오 변경이 가능해지면서 리스크 관리 수준이 향상될
국민연금은 지난해 10월 말 기준 99조원을 국내 주식에 투자하고 있다. 이 중 53조원은 직접투자, 46조원은 위탁투자로 운용된다.
빅데이터 시스템은 직접투자에 있어 종목 선정은 물론 위탁운용을 포함한 전체 포트폴리오의 위험도 분석에 폭넓게 활용될 예정이다.
[최재원 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]