농협금융, 리스크 대시보드 도입…"지주중심 산업·계열사별 리스크 사전 점검"

농협금융지주는 리스크관리 역량 강화 차원에서 리스크 대시보드(Risk Dash Board)를 도입해 지주중심의 산업별, 계열사별 리스크 사전점검과 대응체계를 구축했다고 5일 밝혔다.
리스크 대시보드는 산업별 리스크모니터링 영역(산업별 선행지표 31개)과 자회사 리스크유형별 리스크모니터링 영역(유형별 선행지표 97개)으로 구분된다.
운영방법은 각각의 선행지표를 상시 모니터링 하고, 지표별 이상 징후를 파악하기 위한 임계치를 설정한 후, 임계치 근접 시 원인분석과 대응을 통해 실제 리스크 발생 전에 대응하는 체계다. 즉 현재 리스크 관리방법이 보유하고 있는 자산의 리스크를 측정하는 것인데 반해 리스크 대시보드는 리스크 발생 전에 리스크를 인식하는데 중점이 맞춰져 있다.
예를 들어 식료품제조업을 모니터링 산업으로 정하면 식료품제조업의 대표적인 선행지표, 관련 대내외 이슈 등을 핵심지표로 설정하고 이상 징후에 따른 임계치를 녹색, 노란색, 주황색, 빨강색 등으로 표시하는 방식이다. 이를 통해 산업 및 계열사 리스크유형별 포트폴리오와 사업모델 현황을 한눈에 쉽게 조망할 수 있다.
농협금융은 자회사별 비즈니스 모델이 달라 모니터링 지표도 자회사별 특성을 반영해 다르게 운영하고 있으며, 전체 모니터링 지표수는 128개에 달한다. 리스크 대시보드 를 운영하면서 계열사에서는 매월 모니터링을 하고 산업별 리스크는 NH금융연구소에서 상시 모니터링을 진행한다. 이상 징후가 보이면 경영진에 바로 보고, 지주사에서도 현황파악과 함께 지주 CRO를 포함한 회의로 선제적 대응이 가능하다. 실제로 농협금융은 올해 리스크 대시보드를 통해 자회사 리스크점검을 실시해 미매각 수익증권 축소권고와 대응방안 마련, 대출체계 점검 등을 실행하는 결과를 얻었다.
김형열 농협금융 CRO(Chief Risk Officer)는 "리스크 대시보드와 은행에서 시행하고 있는 리스크 체크리스트를 통해 선제적 리스크관리를 실행할 것"이라며 "이를 통해 농협의 리스크관리 부문을 한단계 더 도약시키겠다"고 말했다.
[디지털뉴스국 류영상 기자]