전세계 2천개 기업 컴퓨터가 투자하는 헤지펀드 나온다

국내 최고 퀀트(수학 모델 활용 투자 기법) 전문가로 알려진 이현준 전 신한금융투자 펀드매니저(사진)가 업계 최초로 퀀트를 활용한 해외투자 전문 헤지펀드 운용사를 설립해 해외 주식형 펀드를 선보인다. 전 세계 6000개 기업의 경영 데이터를 분석해 그중 2000개 종목을 선별 투자함으로써 연 7~10%의 수익률을 올릴 수 있는 펀드로, 출시 전부터 업계 관심이 높다.
퀀트는 수학 모델을 이용해 시장 움직임을 예측할 수 있는 컴퓨터 알고리즘을 만들고 이를 기반으로 투자 결정을 내리는 투자 방식을 말한다. 펀드매니저의 주관적인 판단을 배제하고, 컴퓨터 프로그램을 통해 객관적이고 계량적인 분석을 통해 투자가 이뤄진다.
10일 자산운용업계에 따르면 이 대표는 국내 최초로 퀀트를 활용한 해외투자 전문 헤지펀드 운용사인 '루트엔글로벌자산운용(이하 루트엔글로벌)'을 설립했다. 지난달 22일 등록을 마쳤으며 다음달 중순께 첫 상품인 '글로벌 알파펀드'를 출시할 예정이다. 이 대표는 미국에선 바클레이스자산운용, 한국에선 한화자산운용과 신한금융투자 등에서 글로벌 퀀트 운용으로만 전문성을 쌓은 퀀트 전문가다. 국내 금융공학 전문가들과 의기투합해 알파 수익을 창출할 수 있는 운용사를 만들기로 결심하고 루트엔글로벌을 설립했다. 이 대표는 퀀트라는 표현 대신 '과학적 투자'라는 표현을 사용한다. 이 대표가 말하는 과학적 투자란 시장에 널린 다양한 수익 기회를 찾기 위해 방대한 데이터를 활용하고 검증 가능한 가설을 설정해 공식화한 뒤 이를 실제 투자에 정교하게 적용하는 것을 의미한다.
종목이나 섹터에 대한 단편적인 전망이나 예측에 베팅하지 않고 다양한 데이터를 수집하고 분석해 시장의 등락에 관계없이 지속적인 성과를 제공하는 것이 목표다. 이를 위해 아시아, 유럽, 중동, 아프리카 등 전 세계 40여 개 국가, 6000여 개 기업의 데이터를 수집하고 분석해 그중에서 약 2000개 종목을 골라낸다. 목표수익률은 연 7~10%다.
[김효혜 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]