미래에셋스마트알파펀드, 설정액 2000억원 돌파

미래에셋자산운용은 채권 이자수익과 더불어 주식 페어트레이딩 전략을 병행하는 미래에셋스마트알파펀드가 설정액 2000억원을 넘어섰다고 12일 밝혔다.
미래에셋운용에 따르면 이 펀드는 지난해 11월 말 설정 이후 꾸준히 자금이 들어와 현재 설정액은 2200억원에 달한다.
해당 펀드는 지역금융기관들도 가입이 가능해 시장 변동성에도 안정적 수익과 함께 초과수익을 원하는 투자 수요를 흡수하고 있다고 회사 측은 분석했다.
펀드는 채권전략에 70~80%, 주식전략에 20~30%를 투자한다. 편입 채권은 주로 만기 1년 수준의 국채, 통안채를 비롯한 단기채권에 투자해 이자수익을 추구한다. 또 채권형 ETF, 정기예금 등 상대적으로 금리가 높은 채권형 투자자산도 활용한다.
주식 투자는 페어트레이딩 전략을 사용한다. 일반적인 롱숏 전략과 달리 통계적으로 검증된 페어(2개 종목) 간의 차익거래를 통해 안정적인 수익을 내는 것이 목표다. 우선주와 보통주의 가격 비율이 단기적으로 확대됐다 평균으로 반복 회귀하는 것을 이용한 페어트레이딩, 동종업계에서 통계적으로 유사한 주가흐름을 보이는 종목에 대해 퀀트모델로 페어트레이딩하는 전략 등이다.
더불어 기업의 합병, 분할, 유상증자 등의 이벤트 발생 시 주식 교환비율, 증자 가격, 공개 매수가격 등에 기초해 이벤트 페어트레이딩을 실시하거나 공모주, 블록딜에도 참여한다. 주식 부분에서 매매 기회가 발생하지 않을 경우에는 채권투자 위주로 운용해 단기금리 수익을 추구한다.
미래에셋스마트알파펀드는 11일 기준 2018년 11월 21일 설정 이후 1.80% 수익률로 연환산으로는 3.30% 수준이다. 특히 5월 한달 간 코스피 지수가 8.01%포인트 하락한 구간에서도 0.13%포인트 수익을 내며 시장 변동성에도 안정적인 모습을 보였다.
[디지털뉴스국 김경택 기자]