삼성證, 로봇이 수익성 예측까지 OK

정보기술(IT) 기업에서 일하는 A씨는 수수료가 싼 '로보어드바이저(Robo Advisor)' 자산관리에 관심이 많지만 요즘처럼 시장이 불안할 때 성과를 제대로 낼 수 있을지 걱정이었다. 그러나 삼성증권의 로보어드바이저 플랫폼을 이용하면서 시장이 출렁거릴 때도 수익률에 대해 안심할 수 있게 됐다. 과거 10년간 시장 상황 데이터를 기반으로 포트폴리오를 다각도로 검증해 어떤 상황에서도 시장보다 나은 수익을 예상할 수 있기 때문이다.
알고리즘 프로그램이 투자와 자산관리를 하는 로보어드바이저에도 수익률을 미리 검증하는 서비스가 도입된다. 삼성증권은 14일 로보어드바이저 플랫폼의 핵심 기술인 '투자 성과 검증 시스템'을 국내 최초로 개발해 특허를 출원했다고 밝혔다.
이 기술은 글로벌 금융위기 등 다양한 경우의 수를 반영한 가상 거래 환경에서 로보어드바이저 운용 전략의 안정성과 효율성을 검증한다.
삼성증권 관계자는 "삼성증권 플랫폼은 그 포트폴리오가 벤치마크 대비 높은 수익률을 낼 수 있는지 가상 거래 환경에서 철저한 검증을 거친다는 데 기존 로보어드바이저와 차이가 있다"고 말했다.
삼성증권 로보어드바이저 플랫폼에선 먼저 알고리즘이 투자 성향과 시장 상황에 맞게 상장지수펀드(ETF) 상장지수증권(ETN) 선물 등 다양한 상품 중 어떤 자산을 어떤 비중으로 편입할 것인지를 결정한다. 그리고 비중을 조절하는 리밸런싱과 매매 같은 투자의 모든 과정을 로봇이 알아서 해준다. 삼성증권은 이를 바탕으로 다양한 테마와 섹터에 투자하는 로보어드바이저 기반 '일임형 랩'과 '사모펀드' 형태 상품을 준비 중이며 올해 3월께 투자 상품이 출시된다.
크레디트스위스에서 트레이딩 시스템 글로벌 헤드를 역임한 이제훈 삼성증권 전무를 비롯한 개발팀이 2년에 걸친 연구 끝에 플랫폼을 완성할 수 있었다. 이 전무는 "가상 거래 환경을 기반으로 지난 2개월간 다양한 테마와 섹터로 구성된 64개 포트폴리오를 정밀 검증한 결과 모두 만족할 만한 투자 성과를 확인할 수 있었다"고 말했다.
[김제림 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]